国金量化多因子(006195)

净值走势图

收益表现

截至2019-03-22净值增长率
一个月以来
13.97%
半年以来
--
一年以来
--
发行以来
25.11%

基金看点

本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选具有高成长性的公司。

产品信息

  • 基金名称 国金量化多因子股票型证券投资基金
    基金简称 国金量化多因子
    基金代码 006195
    基金类型 股票型
    运作方式 契约型开放式
    成立日 2018年10月31日
    基金存续期 不定期
    基金管理人 国金基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    基金经理 杨雨龙
    投资目标 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
    业绩比较基准

    85%×中证500指数收益率+15%×中证全债指数收益率

    风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

  • 认购金额(M) 认购费率
    M<100万 1.20%
    100万≤M<200万 0.80%
    200万≤M<500万 0.50%
    M≥500万 每笔1000元

    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 1.50%
    100万≤M<200万 1.00%
    200万≤M<500万 0.60%
    M≥500万 每笔1000元

    连续持有期限(日历日) 赎回费率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    Y≥180天 0

    注:Y为基金份额持有期限。


    管理费率 1.50%/年
    托管费率 0.20%/年


日期份额净值(元)份额累计净值(元)基金状态
2019-03-221.25111.2511正常开放
2019-03-211.24441.2444正常开放
2019-03-201.23081.2308正常开放
2019-03-191.23161.2316正常开放
2019-03-181.22721.2272正常开放
2019-03-151.19691.1969正常开放
2019-03-141.17811.1781正常开放
2019-03-131.20561.2056正常开放
2019-03-121.22271.2227正常开放
2019-03-111.20821.2082正常开放
2019-03-081.17001.1700正常开放
2019-03-071.21681.2168正常开放
2019-03-061.20431.2043正常开放
2019-03-051.18521.1852正常开放
2019-03-041.16521.1652正常开放
2019-03-011.15331.1533正常开放
2019-02-281.14561.1456正常开放
2019-02-271.14141.1414正常开放
2019-02-261.14731.1473正常开放
2019-02-251.14561.1456正常开放
2019-02-221.09771.0977正常开放
2019-02-211.07811.0781正常开放
2019-02-201.07931.0793正常开放
2019-02-191.07761.0776正常开放
2019-02-181.07671.0767正常开放
2019-02-151.04821.0482正常开放
2019-02-141.05001.0500正常开放
2019-02-131.04621.0462正常开放
2019-02-121.03181.0318正常开放
2019-02-111.02351.0235正常开放
2019-02-011.00381.0038正常开放
2019-01-310.98620.9862正常开放
2019-01-301.00041.0004正常开放
2019-01-291.00581.0058正常开放
2019-01-281.01971.0197正常开放
2019-01-251.02831.0283正常开放
2019-01-241.03141.0314正常开放
2019-01-231.02671.0267正常开放
2019-01-221.02531.0253正常开放
2019-01-211.03151.0315正常开放
2019-01-181.02691.0269正常开放
2019-01-171.02081.0208正常开放
2019-01-161.02931.0293正常开放
2019-01-151.03061.0306正常开放
2019-01-141.02111.0211正常开放
2019-01-111.02631.0263正常开放
2019-01-101.02021.0202正常开放
2019-01-091.02051.0205正常开放
2019-01-081.02051.0205正常开放
2019-01-071.02081.0208正常开放
2019-01-041.00981.0098正常开放
2019-01-030.99390.9939正常开放
2019-01-020.99550.9955正常开放
2018-12-280.99630.9963正常开放
2018-12-270.99690.9969正常开放
2018-12-261.00721.0072正常开放
2018-12-251.00751.0075正常开放
2018-12-241.01031.0103正常开放
2018-12-211.00641.0064正常开放
2018-12-201.00791.0079正常开放
2018-12-191.00721.0072正常开放
2018-12-181.00941.0094正常开放
2018-12-171.00951.0095正常开放
2018-12-141.00971.0097正常开放
2018-12-131.01201.0120正常开放
2018-12-121.01151.0115正常开放
2018-12-111.01141.0114正常开放
2018-12-101.01131.0113正常开放
2018-12-071.01151.0115正常开放
2018-12-061.01161.0116正常开放
2018-12-051.01161.0116正常开放
2018-12-041.01011.0101正常开放
2018-12-031.00751.0075正常开放
2018-11-301.00041.0004正常开放
2018-11-291.00041.0004暂停交易
2018-11-231.00021.0002暂停交易
2018-11-161.00011.0001暂停交易
2018-11-091.00001.0000暂停交易
2018-11-021.00001.0000暂停交易
权益登记日分红方案(元/份)红利发放日
没有找到相关记录
  • 数据截止日:2018年12月31日

    基金资产组合情况

    项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    权益投资 16,086,127.64 60.92
    其中:股票 16,086,127.64 60.92
    基金投资 - -
    固定收益投资 153,122.40 0.58
    其中:债券 153,122.40 0.58
    资产支持证券 - -
    贵金属投资 - -
    金融衍生品投资 - -
    买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    银行存款和结算备付金合计 9,751,853.34 36.93
    其他资产 415,450.02 1.57
    合计 26,406,553.40 100.00

    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    农、林、牧、渔业 140,989.00 0.54
    采矿业 126,093.00 0.48
    制造业 10,196,756.02 39.17
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 730,886.00 2.81
    建筑业 514,733.00 1.98
    批发和零售业 702,148.62 2.70
    交通运输、仓储和邮政业 410,336.00 1.58
    住宿和餐饮业 60,990.00 0.23
    信息传输、软件和信息技术服务业 1,397,929.00 5.37
    金融业 215,225.00 0.83
    房地产业 592,224.00 2.28
    租赁和商务服务业 248,037.00 0.95
    科学研究和技术服务业 91,105.00 0.35
    水利、环境和公共设施管理业 72,530.00 0.28
    居民服务、修理和其他服务业 - -
    教育 - -
    卫生和社会工作 - -
    文化、体育和娱乐业 506,982.00 1.95
    综合 79,164.00 0.30
    合计 16,086,127.64 61.80

    注:以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

    注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

    按债券品种分类的债券投资组合

    债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    国家债券 153,122.40 0.59
    央行票据 - -
    金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    企业债券 - -
    企业短期融资券 - -
    中期票据 - -
    可转债(可交换债) - -
    同业存单 - -
    其他 - -
    合计 153,122.40 0.59

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    300669 沪宁股份 12,900 235,296.00 0.90
    300445 康斯特 23,400 228,150.00 0.88
    601900 南方传媒 25,700 216,394.00 0.83
    600602 云赛智联 43,000 214,140.00 0.82
    603633 徕木股份 20,200 202,404.00 0.78
    600322 天房发展 62,000 201,500.00 0.77
    300605 恒锋信息 12,900 193,500.00 0.74
    600980 北矿科技 19,300 188,947.00 0.73
    002724 海洋王 35,300 183,913.00 0.71
    300501 海顺新材 10,998 183,556.62 0.71

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    019585 18国债03 1,530 153,122.40 0.59

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    注:本基金本报告期未投资股指期货。

    注:本基金本报告期未投资国债期货。

    本期基金投资组合前十名证券的发行主体中,未有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

    注:本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    其他资产构成

    名称 金额(元)
    存出保证金 -
    应收证券清算款 400,607.07
    应收股利 -
    应收利息 9,701.93
    应收申购款 5,141.02
    其他应收款 -
    待摊费用 -
    其他 -
    合计 415,450.02

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。