国金量化多策略（005443）

数据截止日：2018年6月30日

基金资产组合情况

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场进行定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平，在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。

  本报告期内，股指期货仍然长期保持贴水，本基金根据股指期货定价模型，阶段性地持有一定比例的股指期货多头仓位，以获取比较确定的超额收益，符合基金既定的投资政策和投资目标。在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值没有超过基金资产净值的10%。

注：本基金本报告期未投资国债期货。

注：报告期内，本基金未参与国债期货交易。

注：本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

注：本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

其他资产构成

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。