量化投资团队

国金量化投资团队架构以实现“在策略多元化的基础上建立全面成熟的量化产品线”为目标,设立多个量化投资部,开放运作各具特色的量化投资策略。国金基金注重引进人才和内部培养相结合,汇聚众多量化投资精英,形成多团队、多风格策略的投研体系。  

宫雪女士

中国科学院博士,具备12年金融从业经验。曾任职于博时基金。2012年加入国金基金管理有限公司,历任产品与金融工程部总经理,指数投资事业部总经理;兼任鑫新灵活配置、国金300指数、国金50指数、国金红利增强、国金量化多因子、国金鑫瑞灵活配置、国金量化添利基金经理。


宫雪女士具备丰富的指数投资经验,投资策略以坚实的理论为基础,遵循基本的数学和统计学原理和方法,同时广泛应用了经济金融学理论,并借鉴马科维茨理论及夏普的资本资产定价模型、以及Barra的多因子模型,强调风险监控。

投资理念:以风险均衡为核心理念,通过多资产配置,在目标风险波动率基础上,增加短期动态风险调整策略,追求长期更优的夏普比率,保障模型在中长期、不同市场情况考验下都能获得相对稳定的超额收益,避免极端市场风险。


姚加红先生

北京航空航天大学硕士,具备15年金融从业经验。曾任职于博时基金。2011加入国金基金管理有限公司,历任信息技术部总经理,现指数投资事业部副总经理,国金新智能量化系列专户投资经理。

                                                                                                                                                                                                                 

姚加红先生追求绝对收益,策略风格偏向风险分散,回撤小,具有长期优秀的实盘业绩。

投资理念:用量化手段寻找指数、因子和热点的中短期确定性投资机会,控制不确定性风险,追求绝对收益。