国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告

2021年第二季度市场风格波动相比一季度趋于平稳,动量因子、市值因子等的波动降低。随着风险模型迭代和策略优化的完成,更好地稳定风格剧烈切换的市场环境对超额波动的影响。投资组合使用机器学习方法构建多周期预测模型,通过预测和挖掘个股阿尔法等途径获取选股收益。模型由多个子模型共同确定输出结果,分散投资,力争获取稳定的超额收益。报告期内基本维持中高仓位运作。