国金50（502020）

数据截止日：2019年6月30日

基金资产组合情况

期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

注：以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：以上行业分类以2019年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

注：本基金本报告期末未持有港股通投资部分股票。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

注：本基金本报告期末未持有权证。

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

注：报告期，本基金未投资股指期货。

注：本基金本报告期未投资国债期货。

注：报告期内，本基金未参与国债期货交易。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。主要违法违规事实:（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。

兴业银行于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款5870万元。主要违法违规事实:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。

中信证券于2019 年7 月16 日收到中国证券监督管理委员会采取出具警示函监管措施的决定。主要违法违规事实：（一）在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司科创板首发申请过程中以落实“对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由，对前期问询要求披露的“综合毛利率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司，期间费用率远低于同行业可比上市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿（6 月28 日）中擅自进行了删减。（二）从7 月1 日到3 日提交的7 版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为2019 年7月1 日，日期签署与实际时间不符。

除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

其他资产构成

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明