来源：及第理财 日期：2017-7-10
国金基金是国内率先将量化投资作为公司战略之一的公募基金，公司坚持量化投资平台发展模式，以量化投资运营中心为纽带，汇聚多风格策略的明星投资团队，形成“1个平台+多个投资团队”的平台型量化投资体系。在策略多元化的基础上建立全面成熟的量化产品线，并打造业绩优秀的旗舰产品，力争成为同类产品中的佼佼者。国金基金量化业务注重厚积薄发，秉承“专注、专业、专家”的经营理念，致力于在具有较高流动性的证券和衍生品市场上,提供具有长期稳定的绝对或相对基准的收益和较低回撤的全天候金融投资服务。
操纵量化交易“黑匣子”的神秘宽客是知乎里的常客，那么高大上的他们的日常是怎样呢？在知乎上整理了管理规模超5亿的CTA基金经理的一篇文章，给基友们慢慢看~
一般来说，所有宽客的日常工作分两块，一是对现有策略的管理和维护，二是开发新策略。
首先，是屌丝版宽客小A对于现有策略管理和维护：
1、早上开盘前半小时，小A手忙脚乱开启各种交易软件，包括文华财经、大智慧、同花顺、快期、万德、TB、MC等，随后七手八脚手工调整各账号、各策略在各品种上的资金比例、标的合约、隔夜shibor利息等；
2、开盘后，小A人工盯盘N个品种，开启8、16、32个行情窗口，确保程序正常交易，无明显bug，无乱发单现象，中途对行情提心吊胆，然后当扯淡的行情超越小A心理承受底线，撕毁小A自尊后小A果断停掉策略，修改参数，再迫不及待再把新策略丢进实盘，结果盘中突现行情，新策略没有发单，回溯时惊喜的发现老版策略早已满仓并盈利满满，小A心想，草，原来老版比新版更好;
3、收盘后，小A开始用excel统计今日盈亏、发单、滑点等情况，然后做交易记录和净值图，惊喜的发现上周净值创新高之后的连续一周回撤后今天终于开始略有盈利，暗爽了一把，随后发给客户交易记录。
期间最大的土豪客户B突然打电话过来，责问为何最近回撤太大，模型是否失效，是否需要减仓。小A淡定的各种解释波动率，经过1个小时的不断解释后土豪B终于被说服，反过来安慰略显急躁的小A，表示如果下次再创新高后会考虑再加一倍的资金。
小A长嘘一口气之后，看了下表，已经下午5点，遂开始自我打鸡血，为自己制定了新策略开发的进度和计划，但又考虑到目前策略盘中仍需跟踪观察，于是把计划中的deadline又延迟了1倍。
再看表，已经6点，于是整理了下自己的老式联想手提，关机，心想下次提成后是不是该换个苹果，但又担心Mac各种软件的兼容性。回家的路上，在路边的永和吃完了晚餐，疲惫的面容下却依然掩饰不了小A内心的狂热与自豪；
第二天，在确保各交易数据和信息无误后，小A开始了新策略开发之旅：
1、各种看K线，希望自己的火眼金睛能从纷杂混乱的走势中扑捉到些许信息，绞尽脑汁后突发灵感，于是埋头写代码2小时，写完后小A的内心开始无限憧憬牛逼新策略的绩效曲线，恨不得马上丢进去回溯绩效。结果发现新策略的盈利因子PF平均只有1.1，夏普0.8，年化收益风险比1.2。小A傻眼了，顿时赶脚不可能，开始怀疑数据不对，或者数据周期太短，内心实在无法接受这么牛逼的新策略怎么可能绩效如此鸡肋。在无比蛋疼的接受了这个狗血的事实后，小A出门在楼下的全家买了2个包子，决定下午再战；
2、吃完午饭后，小A伸了个懒腰，扭了2下僵硬的脖子，再次投入到上午未完成的代码之旅。苦苦思索了4个小时后，依然毫无收获。小A表示压力山大，决定下楼透透气，走一走，放松下自己那纷杂无章的思绪。
上海的4月，虽然有点小小的阳光，但依旧乍暖还寒。小A感受到些许的凉意后，拉上了下自己身上泛黄的adidas外套的拉链，然后漫无目的的走过1条街，到了一个十字路口。
小A望着前面穿梭的各种车辆，终于等到了绿灯，而就在小A决定过马路那电光石火的瞬间，突然，小A有了一个崭新的想法：既然在全样本统计下，新策略没有明显效果的话，那我可不可以做一个类似红绿灯的机制，选出特定的模式作为绿灯，把不符合的行情作为红灯，做一个类似于模式识别的开关，来决定策略是否交易呢？想到这，小A开心的咯咯笑了出来，立马回头一路飞奔到办公室，在原有策略的基础上加了一个类似于KNN的模式识别。这次，小A不急着回溯了，因为他的内心，已经灰常淡定，他很自信这次的改进能让新策略脱胎换骨。
果然，回溯报告验证了小A的想法。好几个品种测试下来，绩效都非常满意。而更让小A内心奔腾、无比狂热的是当他把新策略在20多个品种上来回测试后，吃惊的发现原来新策略的普适性如此之强，20多个品种上，几乎没有一个亏损，平均盈利因子PF有2.0，夏普2.5，年化收益风险比5.3。经过3年的摸索，终于，小A依靠最新开发的策略成功逆袭。（以上内容来源于知乎，已获得作者授权。以上内容仅代表作者本人观点，国金基金引用其内容仅属于传递信息之必要，不代表赞同其描述。）
在中国投资界，有不少专业机构在从事量化投资工作，以及大量像小A一样从事量化投资的“宽客”们。比如，在国金基金，就有这样的一群人。相比于小A诙谐幽默的描述，现实中他们的工作更加严肃、专业和严谨。
以国金基金一名普通的量化投资经理小Z为例，每天他的工作是这样的：每天8点多，人们还在上班路上的时候，他就已经来到公司。开盘前，他会按照详细的检查清单来逐项排查维持策略运转所需的软件和数据的准备情况；盘中，要他根据实盘行情调整策略，发出交易指令；收盘后，他要评估当天的交易意图是否实现，反思投资策略是否运转顺利，寻找盘中出现的投资机会的踪迹。
说不紧张是骗人的。
虽然压力大责任重，但小Z不是一个人在奋斗，他的背后，是一个优秀的量化投资团队。每天一起工作，身处一个事业部内，为团队的“小目标”而奋斗，像兄弟又像战友。而在多个事业部的背后，是国金基金的量化运营中心，为投资团队提供为量化投资团队提供量化IT平台、产品创设、风险控制、法律咨询、技术开发等一站式基础服务，强大的团队支持解除了宽客们的“后顾之忧”。
2013年量化投资火爆中国金融圈，量化投资的庞大市场吸引了海外宽客倾巢回国。春江水暖鸭先知，这群海归量化人率先察觉出了：量化投资在中国发展潜力不容小觑。
茫茫人海中，企业和人才的相遇是一个双向选择的过程。企业选择出类拔萃的人才，人才也会青睐优秀光明的企业。早在2013年，国金基金就嗅出先机，领先同业推出量化投资平台战略，推行“量化投资运营中心+多个量化投资事业部”构架——这样的平台机制和事业部制度，是最吸引业内优秀人才之处。在陆续加入国金基金量化团队的海内外精英中，就有量化投资专家杨云光。在加入国金基金之前，杨云光在华尔街多年，有着13年的量化投资经验。
因为这样引领行业潮流的平台机制，小Z相信，未来将会有更多具有国内外优秀投资经验的职业量化人加入这个优秀的团队。
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