国金沪深300指数增强证券投资基金2019年第3季度报告

报告期,本基金严格遵守基金合同,采取部分复制标的指数沪深300的投资策略,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法对波动因子进行筛选,配置驱动力强的因子并结合风险控制,实现超过沪深300指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。基金持仓主要包括沪深300指数成份股、新股及现金等,其中股票持仓不低于90%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.5%)、年化跟踪误差尽量小(不超过8%)为管理目标。

 本报告期内,本基金份额净值增长率为5.13%,同期业绩比较基准收益率为7.03%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.18%,符合合同约定的日均跟踪偏离 度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为3.56%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。