欢迎来到国金基金！
辅助阅读| 投教基地

量化投资

通过机器学习算法优化组合，动态捕捉市场投资机会，不断适应新的市场环境，全市场选股，力争实现超额收益。

基金代码A类 006195C类 016858
国金量化多因子基金

成立日期： 2018年10月31日

特点
  • 模型优化，力争平滑波动：国金量化团队对风险模型迭代优化，力求缩小市场风格波动范围，增强模型适配度。力争在市场风格极致情况下（例如流动性受限，或者市场波动的情况下）一定程度上平滑波动；
  • 协调监控，力求减少干扰：国金量化团队与风控团队协调，通过算法预测等方式，调整禁投池的范围，力求减少异常标的对组合的干扰；
  • 严控风险敞口：市场波动显著增大，市场风格波动和切换频率达到相对极限的程度，此类市场环境中，较为严格的风险敞口一定程度上可以控制超额波动范围。
投资策略
  • 不依赖市场风格，收益来源多样；
  • 模型收集数据全面、广泛，预测更加精准；
  • 模型策略灵活应对市场变化。
基金业绩
  • 根据中国证券报2025年12月30日发布的基金评级，国金量化多因子 A（基金代码：006195）荣获中国证券报第二十二届中国基金业“金牛奖”五年期开放式股票型持续优胜金牛基金。
  • 根据银河证券2025年10月22日发布的基金评级，截至2025年9月30日，国金量化多因子基金荣获银河证券三年期、五年期★★★★★评价。
  • 根据晨星资讯2025年10月8日发布的基金评级，截至2025年9月30日，国金量化多因子基金荣获晨星资讯三年期、五年期★★★★★评价。

本材料中的产品历史业绩不能被理解为国金基金对产品未来业绩的预测和保证。

基金有风险，投资前请阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

基金代码A类 014805C类 014806
国金量化精选基金

成立日期： 2022年3月18日

特点
  • 选股范围：全市场选股，超额获取的来源更多样化，拉长时间来看获取更高超额收益的可能性更大，力争适应不同市场环境；
  • 投资目标：获取持续的超额收益；
  • 模型的数据来源：行情数据、Wind更新的公司财务数据、第三方提供的一致预期数据等；
  • 投资风格：短时期会依据对市场风格和行业的预测有所偏离侧重，但是偏离幅度受到风险模型的严格限制。
投资策略
  • 在结构行情中，全市场选股。在海量数据中，捕捉Alpha机会。在波动的市场中，保持纪律性。分散化投资，降低非系统性风险；
  • 回撤控制：策略主要通过分散化和对风险敞口的控制降低波动。
基金业绩
  • 根据银河证券2025年10月22日发布的基金评级，截至2025年9月30日，国金量化精选基金荣获银河证券三年期★★★★★评价。
  • 根据晨星资讯2025年10月8日发布的基金评级，截至2025年9月30日，国金量化精选基金荣获晨星资讯三年期★★★★★评价。

本材料中的产品历史业绩不能被理解为国金基金对产品未来业绩的预测和保证。

基金有风险，投资前请阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

基金代码A类 022485C类 022486
国金中证A500指数增强基金

成立日期： 2024年11月18日

特点
  • 应运而生：宏观经济转型背景下，新一代宽基指数应运而生，中国版标普500；
  • 配置价值凸显：覆盖A股核心资产、行业均衡，为中长期资金提供良好配置工具；
  • 政策支持：政策组合拳对A股长期发展形成有力支撑；
  • 成长属性较强：中证A500指数注重代表新质生产力的新兴行业，这些行业往往具有更高的成长性；
  • 关注盈利能力和分红机会：中证A500指数营收增速可观、分红情况可期；
  • 科学的编制理念：引入ESG评价和互联互通的筛选条件，便于国际投资者通过该指数配置A股资产。
投资策略
  • 通过增强策略力争超越标的指数；
  • 指数增强产品的超额收益： pure alpha收益、风险补偿收益、另类增强收益；
  • 在严格的风险约束下可实现的收益，也就是没有风格或行业因子暴露时所能得到的收益；
  • 基于预测对行业/风格判断，主动承担合理范围风险，力争获取更均衡的超额收益；
  • 打新等可能带来的收益。

基金有风险，投资前请阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

客服热线
4000-2000-18

邮箱地址：service@gfund.com

公司地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层

邮政编码：100026

关注官方微信

©版权所有 国金基金管理有限公司网站备案：京ICP备11045993号-1京公网安备：11010802023737号

风险提示：本网站所提供的研究报告、投资观点等资讯仅供参考，本公司不对其精确性及完整性作出保证，基金投资有风险，请投资者仔细阅读相关产品最新法律文件及相关公告，请谨慎选择。